Regras do sistema de negociação de sapo

Regras do sistema de comércio de rã
Workshop de Sistemas de Negociação Diurna.
Em apenas três dias, aprenda a negociar dois grandes sistemas de negociação!
E para aqueles que optam por ficar por mais dois dias, você pode negociar esses dois sistemas simples e lucrativos que vivem nos mercados com um técnico experiente e bem-sucedido na sala. O melhor de tudo é que esses sistemas provaram que eles sempre extraem lucros do mercado repetidas vezes!
Nesse curto vídeo de dois minutos, alunos do Day Trading System.
Dê algumas dicas sobre o valor de fazer este curso.
Sistema I - Origens do Sistema de Comércio de Rãs.
Ken tem sido um operador de longa data ativo e observador dos mercados e nos últimos anos, ele mudou a maioria de suas operações ativas para intraday. Ele percebeu o hábito consistente de preços para determinados problemas para mover uma certa quantia. Assim como um sapo pula quando ouve um barulho alto, os preços tendem a se mover uma certa quantia antes que eles parem ou se movam novamente. Diferentes sapos são capazes de saltar diferentes distâncias, mas cada um tende a pular na mesma distância que da última vez. Seria possível saber até que ponto o preço de um stock se moveria em determinado dia?
O sistema apresenta múltiplas oportunidades intraday quase todos os dias o mercado está aberto. Posições são fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você deita na cama à noite. Há também não exigência de olhar para dezenas de gráficos todas as noites ou todas as manhãs (tempo de trabalho de negociação). Os negócios geralmente são iniciados na primeira hora após o início do pregão e duram de meia hora a quase todo o pregão. O sistema oferece uma taxa de ganho ligeiramente superior a 50%, mas as negociações vencedoras são tipicamente uma vez e meia o tamanho das negociações com perda.
De vez em quando, o sistema vai pegar uma negociação R-múltipla mais alta, mas normalmente gera negócios consistentes, pequenos e múltiplos. As regras levam tanto negócios longos quanto curtos. Como o sistema tem quase 50/50 de ganho e derrota, os rebaixamentos tendem a ser relativamente curtos e relativamente baixos. Ken negociou este sistema apenas intraday no mercado conservado em estoque mas acredita que o conceito poderia ser aplicado aos intervalos de tempo diferentes e usado em mercados diferentes. (Um cliente indiano confirmou que o sistema está trabalhando bem com os estoques astuciosos 50.) Com somente Algumas regras, o sistema é fácil de entender e executar. Ele exige disciplina para seguir as regras, mas se você fizer isso, você tem o potencial para gerar um retorno consistente.
Número de Sapo Secreto de Ken.
Ken respondeu a esta pergunta por si mesmo há alguns anos: é possível ter alguma estimativa de quanto um preço de ação pode se mover em um determinado dia.
Ele acredita firmemente no uso de estatísticas para ajudá-lo a entender e descrever o comportamento dos preços nos mercados. O intervalo médio real (ATR) é uma medida amplamente usada de movimento de preços ou volatilidade. Este indicador bem conhecido, no entanto, não ajudou Ken a entender o que ele poderia esperar de abrir para fechar em um determinado dia. Como ele fez em várias situações semelhantes, Ken inventou sua própria medição, ou estatística de alcance. Ele agora usa essa estatística de alcance todos os dias como base para julgar o movimento geral do mercado e para seus sistemas de swing e day trading.
Ken então evoluiu essa estatística de alcance novamente com a aplicação de alguma análise estatística adicional. Esta nova medição de movimento intradiário é o número secreto para o sistema de negociação Frog que ajuda Ken a entender a probabilidade de um movimento de preço continuar se movendo ou não Ajudá-lo a descartar alguns movimentos como ruído e outros como significativos e, portanto, susceptíveis de continuar por um preço rentável R-múltiplo movimento. Em essência, ele pode determinar o quão longe um sapo pode hop para um dia inteiro de negociação e como Uma vez ele aprendeu isso, ele foi capaz de criar um sistema de negociação muito simples que funciona notavelmente bem. No workshop, você vai aprender como ele calcula esse número importante para que você possa entender o processo, calcular você mesmo, e aplicá-lo com lucro.
Sistema II - RLCO, Regression Line Crossover System.
Durante anos, Ken tem procurado linhas de regressão para ajudá-lo a entender a tendência mais ampla do mercado. Recentemente, ele começou a aplicar métodos de regressão linear a índices individuais e a preços de ações individuais para ver o que podia encontrar. Ken está constantemente descobrindo O que funciona e depois ampliá-lo. Ele sabia que uma linha de regressão dava a melhor descrição linear de um conjunto de dados usando sua inclinação, e seu valor R2 forneceu informações muito úteis. Não se preocupe se você não entender esses termos ou estatísticas básicas - apenas saiba que as linhas de regressão podem ser muito úteis quando aplicadas em um sistema de negociação apropriado. Em linguagem mais simples - elas funcionam!
Como a maioria dos traders, Ken tem ouvido bastante sobre sistemas baseados em crossover de médias móveis ao longo dos anos. A idéia tem muito mérito para encontrar oportunidades de curto prazo dentro de tendências de longo prazo. Isto é, quando há tendências. os sistemas de crossovers médios móveis estão nos períodos baixos. Os operadores podem ficar “encurvados” quando o preço sobe e desce, fazendo com que as médias se cruzem e depois voltem novamente. Ken imaginou se as linhas de regressão funcionariam melhor.
Eles o fizeram - mas não o suficiente para ter um grande sistema de negociação ainda. Depois de pensar mais, uma boa quantidade de pesquisa e testar várias estratégias, Ken encontrou dois insumos adicionais que acrescentaram muita confiança para seus sinais de entrada e saída. Ken Ken primeiro papel trocou o conceito por um tempo e, em seguida, começou um protótipo negociação teste com pequenas posições de dinheiro real. Como ele trocou e evoluiu os conceitos, eles ganharam mais clareza e evoluíram para um quadro para um tipo de negociação com vários possíveis entradas e várias saídas possíveis. Hoje, ele negocia RLCO diariamente com uma estratégia de dimensionamento de posição de nível de produção.
Principais benefícios do sistema RLCO -
Localiza momentos críticos: A RLCO ajuda os comerciantes a identificar os principais momentos em que o mercado ou um único problema tem uma maior probabilidade de transição de uma tendência para outra. Você tem uma boa ideia de quando o preço começará a se mover, continuar a se mover ou terminou o seu movimento. Funciona em várias direções do mercado: o RLCO ajuda os operadores quando o preço está subindo, descendo e lateralmente. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da direção. Funciona em vários períodos de tempo: A lente RLCO se aplica a partir de quadros de tempo tão curto quanto gráficos de minutos para períodos de tempo semanais e mensais. Tradutores de dia, swing traders e traders de longo prazo podem usar o RLCO. Adaptável: o sistema se adapta à mudança de preço e volatilidade, seja suave ou descontínua. Você pode se concentrar em uma ferramenta para ajudá-lo a entender o preço, independentemente da volatilidade. Aplicável a Múltiplos Mercados: O framework RLCO oferece insights e pode ser negociado em vários mercados de capitais: ações, moedas e commodities até o momento. Você não terá que mudar de mercado para negociar RLCO. Atualização Contínua: A estrutura do RLCO combina o imediatismo de avaliar os instantâneos atuais das condições de mercado e evolui ao longo do tempo com o mercado. À medida que os preços se movem, sua compreensão e expectativas se adaptam ao longo do caminho para permitir que você gerencie melhor seus negócios. Sound Analytical Foundation: A ampla aplicação de linhas de regressão nas ciências duras e suaves, na teoria e na prática, nos negócios e na academia sugere que ela continuará sendo robusta e útil. Você pode saber que o RLCO funciona sem pesquisar seus conceitos básicos porque eles foram amplamente estudados. Prazer em frente: As linhas de regressão ajudam os previsores em vários campos a avaliar as possibilidades futuras. Eles podem ajudar os traders a entender os preços passados ​​e eles nos permitem tomar ações informadas em o futuro com confiança. Você pode entender quanto preço pode se mover com alguma confiança. Contexto de mercado: A RLCO ajuda os traders a responder uma questão importante - Quão extrema é a condição atual historicamente? A resposta ajuda a avaliar o quão crítica, incomum ou anormal é a atual estrutura de preços e ajusta suas expectativas para o nível de ação a seguir. Você pode estar preparado e ganhar com grandes movimentos potenciais no mercado. Abordagem Disciplinada: A RLCO pode atuar como uma sobreposição quando aplicada a diferentes sistemas e prazos. Ela pode fornecer um contexto importante e mantê-lo fundamentado quando se trata de tomar decisões. através dos sistemas. Você pode continuar usando seus sistemas de negociação atuais e adicionar métodos RLCO para ajudar.
Por que Ken combinou o sapo com a RLCO para este workshop?
Cada sistema é autônomo e independentemente negociável. Para os comerciantes que querem minimizar a complexidade e abraçar a simplicidade, o sistema Frog é o melhor. Ele reduz as decisões de entrada e saída para a distinção mais simples entre sinal e ruído na ação do preço e combina isso com regras simples e claras. Existem pontos de decisão opcionais suficientes para ajustar o sistema de acordo com o seu gosto. Para os comerciantes que estão interessados ​​em negociar uma estrutura conceitual e aplicar algum nível de discrição, o RLCO se encaixa melhor. A RLCO requer alguma interpretação de preço, volatilidade, hora, hora do dia e procura encontrar momentos críticos quando o preço é preparado. para se mover acentuadamente. O RLCO pode incorporar os níveis de preço do dia anterior, bem como vários indicadores adicionais para se adequar ao gosto de cada comerciante. Operados juntos, a Frog e a RLCO reforçam-se mutuamente. O número do sapo pode ajudar a ajustar as entradas do RLCO, bem como informar as decisões sobre quando sair após uma execução particularmente boa com base na estatística do intervalo. O framework RLCO pode fornecer pontos de decisão adicionais em vários momentos do dia para que um comerciante de rã aplique a análise simples do sistema de sinal versus ruído.
Inspirado pela poderosa rede que Ken tem desenvolvido ao longo dos anos na VTI, tanto através do programa Super Trader como dos participantes da oficina, ele criou e liderou um grupo de traders com interesse em swing trading e intraday trading, que ele chama de Chatroom.
Ken e os seus membros da sala de chat têm desenvolvido uma comunidade diária de prática para encorajar um ambiente saudável e prestativo para apoiar o desenvolvimento de cada membro como comerciante.
E, como forma de manter o espírito de cooperação experimentado nos workshops depois de voltar para casa, você tem acesso livre e acesso a este fórum de chat. E embora essa associação seja gratuita para os participantes do workshop, o valor dessa interação e aprendizado contínuos é provavelmente valioso para o workshop em si.
Quando você estiver em casa, estudando ou negociando os sistemas que aprendeu no workshop, inevitavelmente, você fará algumas perguntas importantes. Após cada Workshop de Negociação Swing Adaptável e Workshop de Negociação Diária, Ken fornece três sessões de acompanhamento para responder às suas perguntas mais recentes. Nessas sessões on-line, Ken interage com os participantes compartilhando ideias e respondendo perguntas. Ken realizará três chamadas de coaching após os workshops, aproximadamente uma por mês e, se você não puder fazer uma sessão, poderá assistir à gravação quando for conveniente para você. Essas sessões são mais do que apenas perguntas e respostas, já que os operadores também compartilham o que está funcionando bem para eles e colaboram com ideias para tornar os sistemas ainda mais robustos.
Ken Long começou a investir em fundos mútuos na década de 1990, mas cresceu nos últimos quinze anos como um grande pensador e comerciante tático. Ele também desenvolveu suas estratégias ao longo dos anos e ensina seus últimos avanços neste workshop.
Quando Ken Long participou pela primeira vez do meu workshop de Desenvolvimento de Sistemas em meados da década de 1990 e apresentou seus objetivos para mim, pensei comigo mesmo: "Alguém do Exército vai aplicar esse material?" Mal sabia eu que Ken Long não apenas o aplicaria, mas também o dominaria e se tornaria um dos melhores traders que conheci. Primeiro pedi a Ken para me ajudar a ensinar o workshop Como Desenvolver um Sistema de Negociação Vencedora muitos, muitos anos atrás. Ele também ensinou comigo no Workshop Blueprint For Trading Success. Então, quando Ken começou a desenvolver um sistema comercial bem sucedido, ele começou a ensinar seus próprios workshops para a VTI. Ele ensinou Negociações Swing, Day Trading, Discretionary Trading e Core (Long-Term) System.
Ken é uma das poucas pessoas que conheço que possui pós-graduação em design de sistemas e doutorado em administração com uma dissertação sobre tomada de decisões em condições incertas. Por causa de sua formação acadêmica, formação militar e vasta experiência no mercado, Ken procura trocar idéias que a maioria das pessoas nunca pensaria. Por exemplo, quando Ken participou da nossa oficina de sistemas e aprendeu sobre o complexo jogo de treinamento que estávamos jogando, ele desenvolveu um procedimento para criar estratégias sobre o jogo que eu agora ensino na mesma oficina. Ele é tão bom assim!
Ken é um dos nossos melhores instrutores, principalmente porque ele trata de seus negócios e ensina a maneira como ele trata suas artes marciais, seu treinamento de futebol e a vida em geral: ele persegue a excelência até o ponto de mestria. Ken é um pensador, filósofo, funileiro e líder. Ele aplica o que aprende a tudo o que faz e, portanto, faz mais coisas a cada dia do que qualquer pessoa que eu conheça.
Uma nota para Ken de um aluno passado:
“Ken, quero compartilhar com você um negócio que tive a sorte de ter me posicionado corretamente para colher os frutos, graças aos seus ensinamentos. Eu encontrei VRTX no domingo à noite como uma configuração 5DD (eu tenho que fazer todas as minhas pesquisas de negociação e configurações depois do expediente por causa do meu trabalho). Eu enquadrei isso como ensinado e defini minha entrada em $ 65,10, 0,05 acima da alta do dia anterior. Notas daquela noite em minha seção de comentários são "suporte de busca de preço em MLR90". Entrou em 65,10 na segunda-feira. Segunda-feira à noite, coloquei um stop de $ 2,14 (usei ATR15, que era o valor médio de ATR5, ATR10 e ATR15). As notas daquela noite são novamente suportadas pelo MLR90. Fique atento à hesitação no BBmean (69.84, zeno stop para 2R). & Quot; Eu fui trabalhar por 12 horas hoje e cheguei em casa para descobrir que eu tinha vendido VRTX em 96,65 dólares! O QUE! umm MATEMÁTICA. é um ganho de 14.7R!
Recebemos este conjunto de perguntas de um cliente e gostaríamos de compartilhar com todos.
P: Quantos sistemas estaremos aprendendo?
R: Você aprenderá 3 variações do sistema mecânico Frog, juntamente com pontos razoáveis ​​onde os parâmetros podem ser variados, suportados por evidências contínuas de negociações futuras, uma versão conservadora que é a expectativa positiva. Você aprenderá e praticará no framework RLCO: estratégia que tem pelo menos 5 aplicações distintas com padrões facilmente reconhecíveis que podem ser negociados separadamente ou de forma integrada. Você aprenderá como combinar essas estratégias intraday com os padrões de comércio de swing de longo prazo e comércios, a fim de obter mais valor dos sistemas de longo prazo. Então, a resposta é 2 sistemas com 8 estratégias que também podem ser feitas em conjunto com o swing trading de uma maneira sistemática.
P: Qual é a expectativa dos sistemas?
R: A expectativa do sistema mecânico conservador Frog amplamente estudado é 0,2, para um conjunto de dados de 800 negociações. Nossa experiência nas oficinas de negociação ao vivo é que a RLCO pode ter uma expectativa de 0,3 a 0,4, quando você encontra as estratégias e adaptações específicas que realmente combinam com você.
P: Qual é o capital necessário para negociar sistemas de negociação de day kens?
R: Eu recomendo um tamanho mínimo de conta de mais de US $ 25.000 para ser capitalizado corretamente para a negociação diária de rotina.
P: Em quais mercados os sistemas podem ser negociados?
R: Os sistemas são projetados para índices de ações, ETFs, futuros e ações individuais, no entanto, há um crescente corpo de evidências que sugere que os sistemas podem ser efetivamente aplicados a pares de Forex e futuros de pares de Forex.
P: Quais são as horas / horas de negociação necessárias para negociar os sistemas?
R: O Sapo pode ser negociado de manhã na maioria dos dias, alguns dias permitem um movimento à tarde também. O framework RLCO é flexível. A hora do dia e a quantidade de gerenciamento realmente se correlacionam com a frequência com que você deseja negociar.
P: Em que tipo de contexto de mercado esses sistemas operam?
R: O sistema Frog é robusto em todos os tipos de mercado; o framework RLCO possui parâmetros adaptativos que enquadram decisões e oportunidades consistentemente em todos os tipos de mercado. Faço essa afirmação com base nos métodos específicos que uso para descrever as condições de mercado, mas acredito que a declaração seja justa, dado o que geralmente entendemos por classificação de mercado.
P: Existe algum software especializado necessário?
A: Excel (e o suplemento do Excel XLQ para facilitar a recuperação de dados) - mas somente se você quiser mexer em parâmetros e conjuntos de símbolos. Caso contrário, nenhum requerido. Qualquer pacote completo de gráficos terá os indicadores simples que aplicamos para criar a estrutura, que é nossa maneira particular de descrever as condições do mercado e a ação do preço.
P: Qual é o risco mínimo exigido por comércio?
R: Minhas crenças: variando de 0,1% da carteira, até não mais de 2% da carteira por negociação. Sou a favor de negociar com o risco mínimo por negociação que permanece aceitavelmente rentável.
P: Quais crenças são necessárias para negociar esses sistemas?
R: Estas são totalmente articuladas nas definições de sistemas fornecidas no workshop e são exercidas diariamente em nossa sala de bate-papo. Descobri, no entanto, que é mais fácil para as pessoas acreditarem que entenderam as crenças racionalmente do que para elas realmente colocarem as crenças em prática. Eu aprecio essa pergunta porque eu nunca coloquei essa idéia nessas palavras exatas, mas agora reconheço quão verdadeira e importante é essa percepção.
P: Este workshop tem a política normal de garantia VTI? E se eu precisar cancelar de antemão?
R: Devido ao formato exclusivo deste workshop, não oferecemos garantia regular de devolução do workshop nesta oficina e também há uma taxa de cancelamento. Normalmente, os participantes têm até o almoço no segundo dia de nossos workshops de três dias para solicitar um reembolso total. No entanto, Ken revela ambos os sistemas na primeira manhã e os alunos irão praticar a negociação a partir de então, então não podemos oferecer nossa política normal de reembolso.
Após o registro, você começará a receber materiais que deverá estudar e concluir antes do início do workshop. Por favor, esteja ciente de que o pré-trabalho é extenso - não deixe a preparação para o workshop até você chegar ao seu hotel na noite anterior ao início do workshop - é impossível estar pronto para o workshop para o próximo manhã. В.
Como muita informação é distribuída antes do workshop, haverá uma taxa para este material se você precisar cancelar. Você pagaria US $ 300 por este material e isso é seu para manter se você solicitar um reembolso pelo workshop.
Se você não tem certeza se o Day Trading Workshop é para você, sinta-se à vontade para nos contatar para falar se é um bom ajuste ou não. A satisfação do cliente sempre foi importante para o Van Tharp Institute e preferimos ter uma sala vazia assento do que um cliente insatisfeito. Realisticamente, no entanto, não nos preocupamos com isso, porque Ken Long sempre entregou um excelente valor de workshop. Os pedidos de reembolso em uma de suas oficinas foram extremamente raros.
P: Quanta experiência comercial devo ter antes de participar?
R: Nós exigimos que os participantes deste workshop tenham alguma experiência de negociação diária e entendam os vários usos de mercado, pare e limite as ordens. Sem alguma experiência de negociação do dia anterior, você provavelmente ficará frustrado com o ritmo do curso e provavelmente não conseguirá perceber o valor total do workshop.

Regras baseadas em Forex Trading para entradas precisas.
Este artigo apresentará um sistema de negociação forex baseado em regras e uma pequena lista de regras para lançamentos comerciais mais precisos, e também apresentaremos algumas regras básicas para o gerenciamento de dinheiro. Ao incorporar essas regras em sua negociação forex, a precisão da entrada no comércio e os totais dos pips devem aumentar substancialmente. Vamos começar com algumas regras básicas para um sistema de negociação simples, mas eficaz. Em seguida, você pode aumentar o número de regras de regras de negociação forex para limitar o número de negociações, orto melhorar os resultados e pips globais capturados em uma negociação por comércio.
Por que negociar o Forex com regras?
A criação de um sistema de negociação forex baseado em regras permite que você formule um sistema de negociação completo com base nessas regras e teste qualquer método de negociação. Isso é muito diferente de entradas de comércio aleatório. As regras devem ser específicas, não gerais. Com regras que você sabe quando comprar ou vender, isso reduz o estresse e é uma ótima maneira para os comerciantes iniciantes de forex procederem à demonstração e / ou negociação ao vivo.
Um sistema de comércio baseado em regras significa que você não adivinhe ou use discrição do comércio para o comércio. Entradas de negociação não são aleatórias. Você simplesmente segue as regras. As regras que você configura devem ser simples. Todos os comerciantes devem evitar regras complexas, sistemas e indicadores técnicos que não podem ser facilmente explicados.
Se você configurar um sistema de negociação forex baseado em regras para entrar em negociações e você seguir rigidamente essas regras, os resultados devem ser negociações positivas, pips e lucros. Se os resultados forem perdas consistentes com poucos ou nenhum ganhador, então as regras que você configurou ou o sistema de negociação que você está seguindo é um sistema defeituoso. Abandonar o sistema e configurar novas regras. Felizmente, você pode descobrir um sistema defeituoso com a negociação de demonstração, sem qualquer risco financeiro ou perdas monetárias reais.
Se você começar a entrar em operações forex com base em suas regras de negociação e você simplesmente não puder fazer negócios rentáveis, seu sistema provavelmente será ineficaz. O culpado é mais do que provável que os indicadores técnicos por trás do sistema, porque os indicadores técnicos proliferam a indústria de forex e simplesmente não funcionam.
Forex traders que estão usando regras baseadas no sistema de negociação forex estão quase sempre usando indicadores técnicos, então suas regras são baseadas nos indicadores. Isso resulta em frustração e sem pips. Avance rapidamente dos indicadores técnicos inúteis e estabeleça regras de negociação forex que não dependem de indicadores. Qualquer sistema cambial que use regras com indicadores técnicos na fundação sempre falhará. A criação de regras de negociação de boa qualidade inclui a eliminação de regras que não fornecem resultados. Todo trader de forex sabe indicadores técnicos fornecem milhares de combinações, mas os pips simplesmente não estão lá.
Um sistema simples e eficaz baseado em Forex Trading System.
Quando você entra em uma negociação forex você deve sempre seguir um conjunto de regras, essas regras devem ser simples, não complicadas. Qualquer um deve ser capaz de explicar facilmente suas regras para outro comerciante. Nenhum "gurus" ou sistemas complicados, sem caixas pretas. Aqui está um exemplo de um conjunto básico de cinco regras de entrada para qualquer negociação.
Regra 1 - Negoceie na direção da tendência primária nos prazos mais longos, H4 e maiores.
Regra 2 - Somente entre comércios sem resistência próxima nas compras ou sem apoio nas vendas.
Regra 3 - Negocie somente se uma moeda é forte ou a outra é fraca ou ambas, veja um exemplo de fraqueza de moeda EUR consistente no exemplo abaixo usando nossa ferramenta de negociação em tempo real chamada The Forex Heatmap®.
Regras baseadas em Forex Trading & # 8211; Fraqueza consistente do EUR.
Então, se o EUR / CAD ou o EUR / USD está tendendo para baixo em pelo menos o período de tempo H4, vá em frente e venda o par.
Regra 4 & # 8211; Negocie apenas na sessão principal de negociação forex por pelo menos 6 meses.
Regra 5 & # 8211; Negocie o comércio de demonstração primeiro, depois mude para a negociação de lotes de micro e continue a escalar para mini lotes ao longo do tempo. Construa sua base de experiência.
Usando estas cinco regras simples que nós colocamos aqui deve resultar em pips positivos significativos para qualquer comerciante de forex, sem depender de quaisquer indicadores técnicos. Desta forma, você pode garantir que seu sistema é válido antes de cometer qualquer dinheiro real e ir viver negociação. As cinco regras acima são baseadas no sistema Forexearlywarning, e podem ser usadas para validar o sistema rapidamente com a negociação de demonstração.
Estas são cinco regras de regras de negociação forex muito simples que qualquer comerciante de forex pode implementar quase imediatamente em muitos pares, sem depender de indicadores técnicos ou sistemas complicados. Qualquer um pode entender e usar essas regras. Um trader pode usar algumas médias móveis exponenciais livres e fáceis de configurar para determinar a tendência primária. Não ter suporte ou resistência nas proximidades pode ser algo como 100 pips no mínimo, mais de 100 pips em pares mais voláteis, e você pode escrever isso em suas regras. A força ou fraqueza da moeda pode ser facilmente avaliada na entrada usando ferramentas ativas como o The Forex Heatmap®. Comece a testar essas regras primeiro por negociação de demonstração.
Os resultados de negociação devem melhorar imediatamente para qualquer negociador que tenha lutado implementando essas cinco regras básicas. Essas cinco regras básicas podem fazer você começar a negociar com o sistema de aviso prévio do Forex. Agora podemos começar a investigar algumas regras adicionais que você pode adicionar, dependendo de quão rigoroso você deseja ser.
Regras para gerenciamento de dinheiro.
Quaisquer boas regras baseadas no sistema de negociação forex também terão regras para a gestão do dinheiro. Juntamente com as cinco regras de negociação de forex listadas acima, você também pode ter regras para gerenciamento de dinheiro. Vamos começar com três regras básicas de gerenciamento de dinheiro e prosseguir a partir daí.
Regra de Gerenciamento de Dinheiro 1 & # 8211; Sempre negocie com um pedido de parada.
Regra de Gerenciamento de Dinheiro 2 - Quando sua entrada de comércio entrar em pips positivos, como + 40-50 pips ou mais, aumente metade de seus lotes e mova a parada para empatar.
Regra de Gerenciamento de Dinheiro 3 - Não entre na negociação a menos que você consiga pelo menos 3 pips para cada pip que você arriscar. Este é um rácio de gestão de dinheiro de +3 para 1, mínimo. Por exemplo, se você iniciar o seu negócio com uma parada de 30 pip você deve estar tentando obter pelo menos 100 pips dessa recompensa potencial comercial. Isto é risco predeterminado versus taxa de recompensa, neste caso +3,3 a 1 que é 100 dividido por 30.
Regras Adicionais de Negociação Forex.
Mantendo as cinco regras originais de negociação forex, e também as três regras originais para gerenciamento de dinheiro, agora um trader pode começar a adicionar regras ou considerações adicionais, se desejar. Aqui estão algumas regras adicionais que os negociadores devem considerar à medida que ganham mais experiência.
O mercado Forex é um mercado de 24 horas. Isso não significa que você precisa observar o mercado por 24 horas porque a maioria das entradas comerciais de alta qualidade ocorre em uma janela de tempo muito menor no pregão principal. Se você tiver uma agenda ocupada, poderá configurar algumas regras. Entre comércios na sessão principal de negociação forex em uma janela de tempo de 4 a 5 horas, onde movimentos fortes podem ocorrer diariamente.
Quando você está monitorando o mercado forex, se você vê um par que está se movendo por várias horas, você perdeu o movimento. Poderia continuar se movendo, mas você quer pegar um novo ciclo de movimento após os períodos de consolidação ou descanso. Então, configure outra regra para essas situações.
Regra Adicional de Negociação Forex - Negocie um par apenas quando estiver iniciando um novo movimento após um período de consolidação ou retração, ou quando um par sem tendência inicia um novo movimento ou tendência. Quando você está negociando com um sistema baseado em tendência, você prefere negociar perto do início de uma nova tendência para que você possa sentar e seguir a tendência e deixar o mercado fazer o trabalho.
Regra Adicional de Negociação Forex & # 8211; Negocie no início do ciclo de tendências nos prazos mais longos, H4 e maiores, veja um exemplo abaixo.
Regras baseadas em Forex Trading & # 8211; Ciclo de Tendência.
Além disso, os drivers de notícias podem mover os mercados e causar interrupções ou lucros adicionais. Então você precisa de um conjunto de regras para negociação em torno de drivers de notícias voláteis.
Regra Adicional de Negociação de Forex - Ao entrar em uma negociação, certifique-se de que os motoristas de notícias fortes estejam a pelo menos uma hora de distância para que você tenha tempo de mudar sua parada para compensar quaisquer negociações feitas recentemente. Caso contrário, saia do comércio ou espere até depois das notícias para considerar uma nova entrada comercial.
Às vezes, o mercado forex inteiro, ou grupos de pares de moedas estão tendendo e se movendo com as tendências quase todos os dias. Compreender a condição do mercado é importante para os comerciantes forex e pode ser incorporado em um sistema de negociação forex baseado em regras. Se muitos dos pares e grupos de moeda parecerem instáveis ​​nos gráficos, você poderá configurar regras para lidar com esse problema, como especificar o número de lotes negociados para menos. As condições do mercado mudam de tendências para variadas ou agitadas e, se você conseguir identificar isso, pode dar conta disso com uma nova regra.
Para poder conhecer a condição do mercado cambial, você precisa de uma técnica e um conjunto de indicadores para analisar. Sugerimos várias análises de período de tempo aplicadas a moedas individuais. O uso dessas técnicas de análise de mercado sempre fornecerá uma visão clara das condições atuais do mercado, tendências, oscilação, oscilação, em qualquer par ou grupo de pares com uma moeda comum.
Uma regra pode ser avaliar a condição do mercado e saber se você tem alguns pares que estão em alta ou baixa. Então você pode configurar regras baseadas em pares de tendências, isso é como escrever um plano de negociação. Você pode usar vários intervalos de tempo em muitos pares para conhecer a condição do mercado. Torne-se proficiente em várias análises de período de tempo para identificar a condição do mercado em muitos pares e grupos monetários.
Regra Adicional de Negociação Forex - Se você identificar um grupo agitado de pares ou mercado agitado em geral, esteja preparado para negociar menos lotes em cada transação ao vivo ou não negociar nada até que seja esclarecido, o que pode levar apenas 1 ou 2 dias.
Regras para os comerciantes de Forex experientes.
Se um trader de forex tiver de 6 meses a um ano de experiência em negociações e estiver consistentemente ganhando pips positivos, é possível “afrouxar” algumas das regras de negociação forex e buscar mais oportunidades de negociação. Qualquer um que tenha negociado com sucesso o mercado forex este longo ganhou o direito de procurar mais pips. Comerciantes experientes podem procurar fazer negociações intra-diárias de curto prazo, negociar fora dos limites da sessão de negociação principal e possivelmente até negociar com a tendência. Você ainda precisa ter um conjunto de regras de negociação de dia forex semelhantes às que discutimos para este artigo.
Regra de Traders Experientes - Se você deseja negociar fora dos limites da sessão principal, como no pregão asiático, isso não é um problema, desde que você conheça as limitações e entenda como limitar quaisquer riscos adicionais.
Regra de Traders Experientes - Se uma moeda combina tendências em uma direção por uma semana ou mais, mas ciclos na outra direção, não há problema em fazer uma negociação de curto prazo contra a tendência.
Regra de Traders Experientes - Se o mercado inteiro está variando e você gostaria de fazer uma negociação de curto prazo tentando fazer 40-50 pips de cada vez, isso também não é um problema, contanto que você siga as regras básicas que estabelecemos neste documento. artigo. Regras de negociação do dia de Forex são definitivamente para os comerciantes experientes.
Regentes Traders Experientes & # 8211; Reduzindo o período de tempo para entrada abaixo do limite H4, até o período de tempo H1 se as outras regras forem atendidas ou se houver um ciclo de novo movimento iniciando no período de tempo H1.
Regra de gestão de dinheiro de comerciantes experientes - Se você identificar um comércio de mercado intermitente menos lotes ou não em todos os lotes e dimensionar os lotes mais cedo, usando sinais fortes de The Forex Heatmap ®.
Comerciantes forex experientes podem desenvolver regras mais complexas para a obtenção de lucro, definição de metas de preço e ampliação de lotes adicionais. Operadores de forex avançados devem rever nossos recursos relacionados à gestão de lucros dos estrangeiros e, em seguida, preparar regras adicionais com base nas idéias apresentadas neste grande recurso.
Conclusões sobre a negociação Forex baseada em regras & # 8211; Qualquer trader de forex pode pegar este artigo e usar as cinco regras básicas de forex para entradas comerciais e três regras básicas para gerenciamento de dinheiro. Se você aplicar as cinco regras básicas, suas negociações começarão a melhorar, então comece a experimentar mais regras para incorporar depois de se tornar mais experiente e bem-sucedido. Com o tempo, você pode ocasionalmente afrouxar as regras, dependendo da situação que o mercado apresenta para você.
Para entrar em contato com Mark Mc Donnell, você pode enviar um e-mail para ele em Forexearlywarning.

Regras para Negociação.
Depois de decidir quais mercados e qual o prazo certo para você, o próximo passo é criar as regras para negociação. Na verdade, existem quatro tipos diferentes de regras que são necessárias para ter um sistema de negociação completo:
2. Quanto trocar em cada posição.
3. Quando sair de um trade perdedor.
4. Quando fechar uma negociação vencedora.
As regras de entrada podem ser simples ou complexas. Ao decidir como estruturar suas regras, vale a pena considerar a sabedoria do padre William de Ockham, um monge franciscano do século 14, que observou que a solução mais simples costuma ser a melhor. Essa ideia é conhecida como Navalha de Occam. As regras de negociação que dependem de várias condições provavelmente não funcionarão tão bem no futuro quanto no backtest. Isso pode ser comprovado com muita matemática e é lógico, já que as coisas simples tendem a funcionar melhor.
Simplicidade evita ajuste de curva, o que pode significar a criação de um sistema que é quase perfeito com base em dados do passado. Alguns destes sistemas são anunciados na parte de trás de revistas populares e oferecem estratégias que dobram seu dinheiro em um ano com pelo menos 9 de 10 trocas vencedoras. As regras para isso podem ser algo como comprar quando o preço do S & P 500 cair hoje depois de ser negociado mais alto ao meio-dia, mas acima do preço de abertura de ontem e menor do que no fechamento de quatro dias atrás, enquanto a amplitude do mercado está avançando mas abaixo de sua média móvel exponencial de 8 dias. Existem pelo menos onze variáveis ​​associadas a essa regra de compra. Ao examinar tantas variáveis ​​diferentes, muitas vezes podemos encontrar um sistema vencedor usando dados antigos. O software de negociação permite uma otimização fácil e o resultado é um sistema baseado no passado que provavelmente não terá o mesmo desempenho no futuro.
As características descritas nessa regra de compra poderiam encontrar um mercado que estava sofrendo um recuo de curto prazo em um mercado de alta de longo prazo. Negociar uma ideia que funcione apenas em um mercado em alta pode ser lucrativo, se você também sabe quando o mercado está otimista e pode parar de negociar quando se torna pessimista. Isso não é realista, portanto as regras devem ser o mais simples possível e destinadas a funcionar em qualquer condição de mercado.
Compre regras e regras de venda, deve ser fundamentada na lógica. Neste exemplo, podemos estar tentando encontrar uma maneira de identificar um recuo de curto prazo em um mercado em alta como o ponto de entrada. O recuo pode ser definido como um fecho abaixo do preço de fecho há cinco dias. Os mercados em alta podem ser definidos como fechadas acima da média móvel de 50 dias. A lógica agora pode ser testada para ver se funciona. Regras para aplicar na negociação de sistemas requerem lógica e testabilidade.
Antes de testar, o sistema ainda precisa de um conjunto objetivo de critérios que definam quanto comprar e depois quando vender. As regras de gerenciamento de dinheiro determinam quanto comprar, o que é conhecido como dimensionamento de posição. Existem várias possibilidades. Comerciantes experientes geralmente incorporam a volatilidade em seu algoritmo de dimensionamento de posição. A palavra algoritmo refere-se a um processo ou conjunto de regras usadas para resolver um problema.
Inicialmente, os traders iniciantes costumam usar um tamanho de negociação fixo. Tamanho fixo pode significar um número definido de ações (como 100 ações) ou uma negociação de contrato para negociadores de futuros. Esses métodos são fáceis, mas não são a melhor maneira de maximizar seu capital. O desejo de comprar 100 ações de uma ação significaria que os traders não seriam capazes de negociar ações de alto preço como o Google, o que exigiria mais de US $ 50.000. Isso é lamentável porque o Google é um estoque altamente volátil e representa uma boa oportunidade de negociação. Ações com baixos preços podem oferecer volatilidade, o que é necessário para fazer a negociação de dinheiro. Mas, um movimento de 20% em 20 ações do Google poderia gerar os mesmos lucros que mais de 600 ações da Cisco, outra ação volátil de tecnologia, e qualquer das posições custaria cerca de US $ 10 mil. Os comerciantes precisam de ganhos e devem tentar obtê-los em qualquer ação em alta velocidade. Eles geralmente estarão em melhores condições de negociar um valor fixo em dólar do que um valor fixo de ação.
Negociar uma posição de contrato em futuros deixa de considerar a simples realidade de que o petróleo tem muito mais volatilidade e risco do que o arroz. O arroz é na verdade uma boa tendência, um contrato de margem baixa que os traders iniciantes muitas vezes deixam de considerar. Em uma base de dólares, o petróleo oferece quatro vezes mais estrondo para o dólar do que o arroz. Isso significa que quatro contratos de arroz poderiam ser comprados para obter uma exposição de mercado semelhante a um contrato de petróleo bruto.
Como regra geral, os negociadores de ações devem considerar tamanhos de posição de 10 a 20% de seu patrimônio de conta. Estudos acadêmicos e planejadores financeiros geralmente dizem que um portfólio bem diversificado tem pelo menos 25 posições, equivalente a um tamanho de posição de 4% ou menos. Warren Buffett, que acumulou uma fortuna de mais de US $ 50 bilhões em negociações no mundo real, diz que a diversificação é uma medida de proteção para limitar os danos causados ​​pela ignorância. Ele prefere colocar todos os ovos na mesma cesta e observar atentamente a cesta.
Os comerciantes de futuros devem ter pelo menos 3 ou 4 posições para obter alguma diversificação. Como esses mercados usam alavancagem, isso é possível mesmo para pequenas contas de cerca de US $ 10.000. Existem apenas algumas dúzias de mercados futuros disponíveis para a maioria dos traders, devido a restrições de liquidez ou negociação. Manter dez posições é geralmente a diversificação necessária. Comerciantes muito grandes podem ter posições em cerca de vinte mercados diferentes. O número de contratos em cada posição pode ser determinado por uma fórmula de volatilidade.
Uma fórmula útil é dividir o tamanho máximo da posição pelo risco ajustado pela volatilidade. Provavelmente todo mundo já sabe como fazer isso, mas um exemplo pode ser útil para os poucos que não o fazem. Começaremos assumindo que o trader não quer ocupar mais do que 10 posições a qualquer momento. Isso seria então dividido pelo produto da média móvel de 20 dias da Média True Range e o valor em dólar de 1 ponto no contrato. A fórmula, em termos gerais é:
((máx. # de posições / 100) * tamanho da conta) / (MA de 20 dias de ATR * dólares por ponto)
Inúmeros sites da Web definem o ATR, e os dólares por ponto de qualquer contrato são facilmente encontrados no site de um corretor ou nas especificações do contrato no site do Exchange. A negociação de futuros envolve um grande risco e, para ser honesto, se um trader não puder definir os insumos para uma fórmula como essa, eles devem estar negociando ações ou algo com menos risco.
O conselho de Buffett para colocar todos os seus ovos em uma cesta e assisti-lo de perto se traduz em saber quando vender na negociação de sistemas. Fechar uma negociação perdida geralmente é feito com uma parada de proteção. Os comerciantes tendem a saber quanto estão dispostos a perder em qualquer negociação, talvez 20% da posição (2% do patrimônio da conta para alguém que detenha dez posições). Quando esse limite do dólar é atingido, a negociação é fechada. Este exemplo funciona para contas maiores. Contas menores devem ter menos posições, talvez 3-5, e estar dispostas a aceitar um risco maior por posição. A perda de 20% ainda funciona como um bom nível para vender, mas representaria até 8% do patrimônio da conta. Os operadores com contas pequenas precisam aceitar essa ideia para maximizar os ganhos em suas posições vencedoras.
Os comerciantes geralmente não conseguem pensar em como fecharão uma negociação vencedora. Um trailing stop é uma abordagem que é eficaz. Uma vez que uma negociação é inserida, uma parada é colocada 20% abaixo da entrada para sair se a transação for catastroficamente errada. À medida que o preço sobe, o trader pode apenas continuar movendo o stop up, mantendo-o em cerca de 20% do maior preço negociado desde a entrada. É importante nunca baixar o preço de parada que aumentaria a perda aceitável. Uma reviravolta nessa ideia é pular a parada para pelo menos o ponto de equilíbrio após um ganho de 10%. A vantagem disso é que impede que os vencedores se tornem perdedores.
As saídas também podem ser baseadas em regras simétricas que, de alguma forma, invertem as regras de entrada. Isso funciona bem com sistemas de média móvel ou com indicadores técnicos tradicionais. Se um sinal de compra é gerado quando o preço se move acima da média móvel, uma venda ocorreria em um fechamento abaixo da média. Isso deve ser combinado com um stop loss inicial se a regra de saída resultar em uma perda muito grande. A parada percentual impediria isso.
Isso é tudo para desenvolver regras de sistema. Defina entradas e saídas testáveis ​​combinadas com uma regra de dimensionamento de posição. O backtesting pode ser feito com muitos pacotes de software diferentes e sistemas simples podem até ser testados com uma planilha. A interpretação dos resultados do teste será o assunto do próximo artigo desta série.

6 passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras.
Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou um conjunto de regras para quando entrar e quando sair de uma negociação. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, não menos do que é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para criar um sistema comercial baseado em regras. (Para saber mais, confira nosso Tutorial sobre Trading Systems.)
Etapa 1: Examine sua mentalidade.
(B) Combine sua personalidade com a sua negociação: Certifique-se de que você está confortável com o tipo de condições comerciais que você experimentará em diferentes prazos. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de ir dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez deva considerar a day trading para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da adrenalina de assistir constantemente ao computador durante todo o dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa viciante ou compulsiva? Você vai ficar louco vendo suas posições e ficar com medo de ir ao banheiro, caso perca um carrapato? Se você não tiver certeza, volte e faça uma nova auditoria em sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não desfrutará do que está fazendo e perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: An Introduction.)
(C) Esteja preparado: Planeje seu comércio para poder negociar seu plano. A preparação é a corrida mental de seus comércios em potencial - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir, se o mercado fizer o que você prevê, será capaz de ser objetivo e de se manter à margem do ciclo do medo / ganância.
(D) Seja objetivo: não se envolva emocionalmente em seu ofício. Não importa se você está certo ou errado. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando está certo do que o que perde quando está errado". Negociar não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejamos um negócio, aplicamos toda a nossa proeza lógica e depois descobrimos que o mercado não concorda. É uma questão de treinar-se para aceitar que nem todo comércio pode ser uma negociação vencedora, e que você deve aceitar pequenas perdas graciosamente e passar para a próxima negociação.
(E) Ser disciplinado: isso significa que você precisa saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e atenha-se a ela. Às vezes você vai cortar de uma posição apenas para descobrir que ela gira e teria sido lucrativa se você a tivesse segurado. Mas esta é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas - você pode sempre voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante recortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado se recuperar. Isso se assemelharia mais ao comércio do seu ego do que ao comércio do mercado.
(F) Seja paciente: Quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a se sentar em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre o investimento do paciente, leia Paciência é a virtude de um comerciante.)
(G) Ter expectativas realistas: Isso significa que você não perderá seu foco na realidade e, miraculosamente, esperará transformar US $ 1.000 em US $ 1 milhão em 10 negociações. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez de 20 a 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e é bem paga para isso. Vá para a negociação esperando uma taxa de retorno realista em uma base consistente; Se você conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, será capaz de superar muitos dos gerentes de fundos profissionais. (Para mais, consulte Desempenho do Portfólio de Medidores Medindo os Retornos.)
Etapa 2: Identifique sua missão e defina seus objetivos.
(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em uma negociação e com que frequência você terá que negociar para atingir suas metas. Não se esqueça de levar em consideração a perda de negociações. Isso pode levá-lo à conclusão de que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é essencial alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você está negociando em lotes padrão de 100.000, o valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar ganhar por comércio? Pegue seus últimos 20 negócios e some os vencedores e os perdedores e então determine seus lucros. Use isso para prever os retornos da sua metodologia atual. Depois de conhecer essas informações, você pode descobrir se consegue atingir suas metas e se está ou não sendo realista. (Para saber mais, veja Como a alavancagem afeta o valor do pip?)
Etapa 3: Garanta que você tenha dinheiro suficiente.
(B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. Dinheiro em contas de negociação é dinheiro "de risco". Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é uma quantia que você pode perder sem afetar seu estilo de vida. Considere trocar dinheiro como se fosse uma economia de férias. Você sabe que quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está bem com isso. Negociar carrega um alto grau de risco. Tratar seu capital de troca como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre como proteger seu capital, mas significa libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, faça uma análise SWOT pessoal para ter certeza de que as posições de negociação necessárias não estão contrastando com seu perfil de personalidade.
Etapa 4: Selecione um mercado que seja negociado de forma harmoniosa.
(B) Configure os níveis de suporte e resistência em diferentes intervalos de tempo para ver se algum desses níveis se agrupa. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no período de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1,618 fora de um período de tempo diário. Tal cluster adicionaria convicção ao suporte ou resistência a esse preço. (Para saber mais, consulte Aplicativos avançados de Fibonacci.)
Repita este exercício com diferentes moedas até encontrar o par de moedas que você considera mais previsível para a sua metodologia.
(C) Lembre-se, a paixão é fundamental para a negociação. O teste repetido de seus setups exige que você ame o que está fazendo. Com paixão suficiente, você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.
(D) Uma vez que você tenha um par de moedas com o qual você se sinta confortável, comece a ler as notícias e os comentários sobre o par particular que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão suportando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, isso provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma commodity que geralmente é positivamente correlacionada ao dólar australiano. Se você acha que o ouro vai cair, espere o tempo apropriado no gráfico para encurtar o Aussie. Procure por uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter confirmação de tempo antes de fazer o comércio.
Etapa 5: Teste sua metodologia para resultados positivos.
(B) Dito acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes períodos de tempo e mercados para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor de sucesso da direção do mercado apenas 55-60% do tempo, mas com o gerenciamento de risco adequado, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando tal sistema.
(C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a mais alta recompensa ao risco, o que significa que eu tento procurar pontos de virada nos níveis de suporte e resistência, porque esses são os pontos em que é mais fácil identificar e quantificar o risco. O apoio nem sempre é forte o suficiente para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre forte o suficiente para fazer recuar um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar ao profissional a vantagem necessária para ser lucrativo.
(D) Depois de ter projetado seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais lucrativos do que perder negócios), ela pode ser usada como meio de entrar e sair do mercado.
Passo 6: Meça o seu rácio de risco para recompensa e defina os seus limites.
(B) Calcule o número de pips sua parada está longe de seu ponto de entrada. Se a parada estiver a 20 pips do ponto de entrada e você estiver negociando um lote padrão, cada pip valerá aproximadamente US $ 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip, se você está negociando em moedas cruzadas para tornar mais fácil para obter o valor de um pip.
(C) Calcule a porcentagem que seu stop loss seria como uma porcentagem do seu capital comercial. Por exemplo, se você tiver $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seria $ 20. Certifique-se de que o stop loss não esteja a mais de US $ 20 do seu ponto de entrada. Se 20 pips são iguais a $ 200, então você está muito alavancado para o seu capital de negociação disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1. Portanto, para manter seu risco de 2% para o capital, a perda máxima deve ser de US $ 20, o que exige que você negocie apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, consulte Exposição ao risco de contracção do Forex Minis.)
(D) Agora desenhe uma linha no seu gráfico onde você gostaria de ter lucro. Certifique-se de que esta seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará uma relação de lucro / prejuízo de 2: 1. Como você não sabe ao certo se o mercado chegará a esse ponto, não se esqueça de deslizar a parada até o ponto de equilíbrio assim que o mercado se mover além do seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar sua negociação e seu capital total estará intacto.
(E) Se você for eliminado em sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é a sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo rato pega o queijo". Muitas vezes, o mercado irá rejeitar o seu apoio se você estiver comprando, ou se retirar da sua resistência se você estiver vendendo, e você entrará no mercado para testar esse nível para ver se o mercado vai voltar ao seu suporte ou resistência. Você pode, então, obter lucros na segunda vez.
Ao fundir a psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta a fazer é praticar repetidamente a negociação até que a estratégia esteja enraizada na sua psique. Com bastante paixão e determinação, você se tornará um profissional bem sucedido. (Para mais informações, confira nosso Guia de Negociação Forex.)

Tendência Livre Seguindo as Regras do Sistema de Negociação.
Sim, confesso. Eu escrevi esse título para mexer com os motores de busca. Como se vê, a página mais popular neste site, de longe, é essa. É particularmente curioso para mim, já que continuo afirmando que as regras do sistema de negociação são superestimadas. Eu nunca vi ninguém vendendo regras de negociação que realmente soubessem alguma coisa sobre negociação. E ainda assim as pessoas pagam milhares de dólares por essas regras.
Eu tenho sido abordado algumas vezes por céticos que não acreditam que a tendência seguindo as regras dos sistemas de negociação pode ser tão simples quanto eu afirmo em meu livro e neste site. Eles estão certos. As regras podem, de fato, ser ainda mais simples.
Vamos tentar isto: Construa uma tendência seguindo o sistema de negociação com as regras mais simples possíveis. Quantas linhas de código você pode resumir? Não, você ainda tem muitas regras.
O sistema mais simples que você já viu.
Aqui estão as regras para este sistema.
Se o preço atual é maior do que o preço de um ano atrás, vá muito. Se o preço atual é menor do que um ano atrás, vá em frente.
Eu executei este sistema em um amplo conjunto de mercados futuros diversificados, cobrindo todas as classes de ativos. Mas um sistema tão simples não pode funcionar, certo? Não possui indicadores técnicos. Bem, julgue por si mesmo.
Sistema de preços de 12 meses.
Para facilitar a leitura, mostrarei os resultados anuais abaixo também. As barras verdes mostram os retornos e as barras vermelhas a redução máxima no período intra-anual.
Resultados por ano.
Esta estratégia simples mostrou um retorno anualizado de 22% contra um rebaixamento máximo de 26% e um índice de Sharpe de 1,1. Isso é antes das taxas, então você precisa se barbear um pouco nisso, mas ainda é melhor do que a maioria faz na vida real. Contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus média móvel simples, RSI versus MACD, Bollinger Bands versus canais Keltner etc?
Estas regras mostradas aqui não são perfeitas. Eles não estavam destinados a ser. Eles são apenas uma demonstração de como o simples acompanhamento de tendências pode chegar e ainda funciona. As regras são um ponto de partida interessante. Eles não precisam ser modificados tanto para se tornarem interessantes quanto uma estratégia comercial real.
O que importa são conceitos amplos. Obtenha os conceitos corretamente e será simples construir regras em torno deles. A maioria dos comerciantes de hobbies falham porque estão obcecados com algumas regras secretas da caixa preta que resolveriam todos os seus problemas. Este é um mito criado por pessoas que querem vender sistemas de negociação inúteis a preços elevados. Se você realmente quiser entender a negociação, você precisa ir além desses mitos.
Algumas estratégias de negociação podem ficar um pouco complexas, mas raramente pelas razões que as pessoas de fora da indústria esperariam. Questões práticas são muitas vezes uma causa de complexidade, por exemplo. Rebalanceamento, restrições de portfólio, gerenciamento de riscos, etc. podem adicionar complexidade.
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52 comentários.
Grande post muito simples, estou ansioso para abrir uma conta de futuros e negociação no futuro próximo, embora meu capital seja pequeno, quais são suas sugestões em um portfólio em uma conta que tem 25.000.
Thx Andreas pelo seu trabalho
Me lembra sobre este grande papel, "O trabalho de seguimento de tendências em ações", por Wilcox e Crittenden, 2005.
No final, como Curtis Faith diz, "Regras que você pode ou não seguir não lhe farão bem".
Engraçado você deve mencionar tendência seguindo em ações. Acabei de escrever um artigo para a Active Trader Magazine sobre esse assunto. A essência disso é que, embora os modelos clássicos que seguem a tendência caiam e queimem os estoques, as regras podem ser facilmente ajustadas para se saírem bem. As expectativas precisarão ser diferentes, é claro. Ações são diferentes em muitos aspectos e ignorar isso é uma má idéia. Eu vou escrever alguns artigos sobre esse assunto quando tiver tempo & # 8230;
Quando é publicado o artigo no Active Trader?
Eu acabei de enviar, então provavelmente levará alguns meses. Eu vou escrever algumas peças mais curtas sobre o mesmo assunto aqui no site em breve também.
Andreas, só para esclarecer, esse sistema simples não tem paradas? Então, é sempre no mercado & # 8211; uma vez que você recebe um sinal longo, fica muito tempo até receber um sinal curto para reverter a posição.
Sem paradas. As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante.
É uma parada e reversão, com base no fechamento atual versus fechamento de 250 dias atrás. Eu usei o tamanho da posição ATR de 5bp e um universo de cerca de 100 mercados futuros.
& gt; & gt; & gt; & gt; Com esse cenário, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus média móvel simples, RSI versus MACD, Bollinger Bands versus canais Keltner etc?
Sim, eu faço & # 8230; só para ter certeza de que não estava vendo uma miragem. 😀 Porque eu acredito que apenas os mais simples nos dão uma imagem melhor do que são os seguintes sistemas de tendências ou de negociação. As principais conclusões para mim são 0,05% por posição em 100 mercados futuros. Isso não significa que investir tempo investigando os méritos de médias móveis exponenciais, MAMA ou estocastalização e Fisherization de indicadores técnicos fará o truque para portfólios menores. :)))
Eu gostaria de saber a atribuição do setor de P & amp; L.
Você tem razão, Itamar. Essa estratégia, com um universo de 100 mercados, não é realista para portfólios menores. E por menor, quero dizer menos que alguns milhões. Mas & # 8230; Este modelo real funciona muito bem em menor número de contratos também.
Eu irei fazer outro post esta semana sobre este modelo, usando um número menor de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.
& gt; & gt; & gt; Eu farei outro post esta semana neste modelo, usando um número menor de mercados e tornando-o mais acessível para contas menores.
Obrigado. Sua pesquisa é muito apreciada. Um dos meus princípios atuais é que se ETN ou ETFs derem acesso a estratégias verdadeiramente diversificadas (digamos, com 100 futuros ou mais) e um bom gerenciamento de risco (quero dizer, futuros gerenciados), daria ao pequeno / varejista a vantagem competitiva necessidades, mesmo após as taxas. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. 🙂
Um pequeno erro de digitação: onde se lê: "Eu poderia estar com você", eu quis dizer "pode ​​ser você."
"Você me preocupou lá. 🙂
Talvez eu esteja entendendo mal algo (muito provavelmente), mas eu não sei como esse sistema poderia funcionar. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, no fundo, seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de symmatry ditaria se você compraria ou venderia. Me endireite, por favor.
O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências de longo prazo tendem a durar mais de um ano. Você realmente estaria muito no topo e na parte inferior, mas na maioria das vezes você ficaria muito tempo em um mercado de alta ou curto em um mercado de baixa.
Os mercados não fazem isso com frequência. Na maioria das vezes, eles apenas continuam correndo na mesma direção com algum ruído ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído.
Experimente. É muito simples modelar e fazer o teste de volta.
um modelo como este certamente se beneficiaria com um filtro simples, como exigir que o ROC de 52 semanas esteja acima, digamos, de 5% para ficar muito tempo ou abaixo de -5% para ficar curto.
Isso filtraria algumas falsas partidas de novas tendências. Além disso, uma zona de buffer de 0% poderia ser criada para que o sistema fosse FLAT.
LONG se o ROC de 52 semanas & gt; 5% (ou qualquer valor que você possa gostar)
EXIT LONG se ROC de 52 semanas & lt; 0%
Para tornar o modelo mais inteligente, é possível usar um limite dinâmico em vez de um fixo (5% no nosso caso).
Andreas como% ATR, então poderíamos usar ATR de 50 dias (ATR 50 dias / Fechar * 100) acima de um certo nível.
As variações são infinitas. Normalmente, a aplicação de um ROC é melhor que o clássico SMA xover para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, rebaixamentos menores usando ROCs, em vez de SMA xover com horizonte de tempo similar.
Se o preço atual hoje é igual ao preço de 1 ano atrás, ele é matematicamente o mesmo que o sentido de mudança de 1 ano do MA (virando para cima / para baixo, tendo uma inclinação de zero). Em outras palavras, se o MA de 1 ano estiver aparecendo, vá em frente. Se está se recusando, vá em frente. Tudo uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. Acabei de comprar seu livro, ansioso para lê-lo.
Obrigado por comprar o livro, Jon! Sim, sua lógica está correta. O efeito drop-off irá garantir que o delta SMA fique vermelho se o preço atual estiver abaixo de um ano atrás. Largue um preço, adicione outro, verifique a diferença. Mas não há necessidade de incomodar todos aqueles dias entre o MA embora. Você poderia fazer uma taxa de mudança por um ano, por exemplo. Ou apenas verifique para C250> C0.
De qualquer maneira, é simplesmente modelar isso e testá-lo. Acabei de enviar meu código C # para este sistema de negociação para os assinantes do Relatório de Inteligência Futuro.
Obrigado pela sua resposta.
Andreas, ótimo post. Acabei de terminar seu livro há alguns meses e adorei. Pergunta rápida. Existem CTAs por aí que atendem ao mercado AUM de US $ 100.000, que se concentram em uma tendência de classe de ativos diversificada, baseada em regras e simples, que tem um histórico de pelo menos uma década? Para aqueles que buscam simplicidade, mas ainda não querem fazer isso sozinhos (perceber que o trabalho envolvido ainda é difícil e pode fazer sentido pagar um profissional para fazer). Eu gasto meus dias negociando sistemas técnicos de estoque com frequência diária e este é definitivamente um conjunto de habilidades diferentes. Obrigado.
Obrigado Tom. A maioria dos grandes fundos não aceita investimentos de US $ 100.000. Alguns têm parcelas especiais para clientes de varejo com taxas mais elevadas embora. Há também a possibilidade de estruturas UCITS, que estão crescendo em popularidade no meu lado da Lagoa. Isso abaixo, por exemplo,
longchamp-am / pt / products / ms-qti-ucits-fund / quest-tracker-index-program (Prezado Sr. Regulador, esta não é uma recomendação ou solicitação pública, apenas um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta & # 8230; )
Outro dos meus favoritos, Fort (seguindo o fundo / fundo /? Fundo = Fort% 20Diversified) também está prestes a iniciar um UCITS onde você pode entrar com capital mais baixo.
Obrigado Andreas, muito prestativo. Uma pergunta adicional: o Lynx Program do Lynx Asset Management se encaixa nos mesmos parâmetros de estilo amplo que os gerentes que você acabou de descrever? Obrigado novamente.
Lynx mostrou forte desempenho ao longo dos anos. Não tenho certeza de quais veículos eles têm com investimento inicial menor, mas, devido ao seu tamanho, eles provavelmente têm alguma coisa. Eles são um dos maiores jogadores.
Li seu livro há um mês e achei muito interessante e esclarecedor. Sou um investidor amador principalmente por curiosidade intelectual. A partir de minhas leituras, passei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, portanto, a volatilidade tende a se agrupar e, portanto, um tipo de tendência seguindo uma estratégia pode ter sucesso.
Em seu livro e em seus artigos, você mostra que a forma como a tendência é capturada (regras de entrada) e como você sai do mercado não é tão importante. Qual é o pilar de sua estratégia de sucesso, então, é, em poucas palavras, a diversificação? Você já escreveu um artigo sobre isso?
Se a tendência dos mercados, eu tendem a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos parecem muito convincentes.
Meu ponto é que não existem muitas maneiras diferentes de capturar tendências. O conceito é mais importante que os detalhes. A maioria dos comerciantes de varejo são enganados por vendedores de sistemas, mentores e outros golpistas que as regras de entrada e saída são o que importa. Principalmente porque isso é algo fácil de vender.
A dinâmica do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível da posição. A diversificação e o gerenciamento do nível de risco / vola no portfólio é importante. A ideia de encontrar as regras perfeitas para negociar um mercado único é uma ilusão vendida para o varejo por pessoas que nunca fizeram parte do negócio em primeiro lugar.
Existem tipos de estratégia em que as regras exatas de entrada e saída são muito importantes, mas a tendência não é uma delas. Tente fazer um modelo de tendência padrão em um conjunto diversificado de mercados. Em seguida, adicione um aleatório, para receber aleatoriamente sinais de negociação +/- alguns dias de onde o seu sinal realmente estava. Você provavelmente descobrirá que, com o tempo, isso realmente não importava.
O que você quer dizer com dinâmicas no nível da carteira? Perfil global de retorno / risco ?. Eu gostaria de me aprofundar mais no assunto. Qualquer leitura que você pode recomendar?
Eu gostaria de entender os drivers finais, do ponto de vista teórico, é claro. Eu não estou procurando a receita mágica como não há nenhuma.
Você deve se preocupar com os resultados do portfólio, não com os resultados da posição. Não há livros muito úteis escritos sobre esse assunto, mas muitos relatórios de pesquisa interessantes. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o mais importante diferenciador entre varejo e profissionais.
Quando eu encontrar tempo, verei se posso fazer uma coleção de bons trabalhos de pesquisa e hospedá-los aqui ou vinculá-los a eles.
Ótimo!. Muito Obrigado.
Há outra versão disso, que é seguida por veteranos nos mercados indianos. Se o preço está acima do fechamento de 31 de dezembro (os mercados indianos estão abertos naquele dia), então longo, caso contrário, curto.
Olá Andreas Clenow,
Você mencionou que muitos estão vendendo regras de acompanhamento de tendências para muito dinheiro e eu não tenho como saber quem é legítimo ou não. Mas eu costumo concordar com você: a maioria é charlatão. Minha pergunta para você é que vou aprender tanto ou mais com o seu livro, & # 8221; Seguindo a tendência & # 8221; do que eu compraria o curso de Michael Covil por $ 2000 a $ 3000 dólares? Isso parece muito dinheiro para gastar em fé cega. Sua opinião sincera seria muito apreciada. Atenciosamente, Matt Covington.
Eu comprei o produto da Covel. Ele apenas ensina o sistema da tartaruga. As regras estão disponíveis na web gratuitamente. O livro do Clenow é um investimento muito melhor na minha opinião. Eu não gastaria o dinheiro para o produto Covel, mas recomendo o livro de Clenow.
Chris, agradeço seu tempo para responder ao meu email. Eu sinto que sua resposta é completamente honesta e isso significa muito para mim. Boa sorte no futuro em seus empreendimentos comerciais e feliz 4 de julho. Atenciosamente, Matt Covington.
Eu realmente não quero comentar sobre nenhum vendedor de sistema individual. Na minha experiência, nunca encontrei um vendedor de sistema que realmente soubesse alguma coisa sobre negociação. É um negócio muito sombrio. A própria premissa por trás da venda de sistemas é a ilusão de que existem sistemas perfeitos que podem torná-lo rico.
Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologias que usamos no negócio. Este é um negócio em evolução e para se manter vivo você precisa fazer pesquisas constantes e se adaptar. Se você quiser entrar no campo de negociação sistemática, precisa de conhecimento e compreensão. O básico parece simples, mas é um negócio bastante complexo quando você entra em detalhes.
Os sistemas que eu vi comercializados para os comerciantes de varejo são baseados em idéias muito antigas e bem conhecidas. Alguns deles trabalharam em algum momento, alguns nunca funcionaram. Como vendedor do sistema, você não precisa se preocupar. Não é como se você tivesse investidores e um NAV diário calculado por uma parte independente & # 8230;
Eu mostro um sistema no meu livro, mas não é de forma alguma um sistema de negociação perfeito. Ele é projetado para ser uma ferramenta de aprendizado, uma maneira de explicar o que são os seguintes sistemas de tendências. É muito fácil melhorar o sistema que mostro, e encorajo qualquer um a fazer isso.
Quero agradecer-lhe também por ter tempo para responder. Não é frequente o autor de um livro se incomodar em responder ou tem tempo para fazê-lo. Significa muito que você fez.
Obrigado gentilmente, Matt Covington.
Olá Sr. Clenow,
Primeiramente, obrigado por compartilhar seus métodos e suas idéias.
Você diz que não pára, mas eu não consigo parar de pensar sobre o que aconteceu com o franco suíço em meados de janeiro de 2015 & # 8230; Na verdade eu explodi uma conta demo de 3000 € porque eu estava comprado (sem parar) no USD / CHF (e meu risco era de apenas 2% da minha conta) & # 8230;
Como podemos evitar esses comportamentos de mercado sem estabelecer paradas? Por favor informar.
Muito obrigado antecipadamente!!
Este modelo de negociação em particular não tem paradas e se saiu muito bem durante a turbulência de janeiro. Algumas abordagens exigem paradas, outras não. Modelos de longo prazo geralmente sofrem com a lógica de perda de parada.
O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. É muito fácil programar. Teste, execute uma simulação há algumas décadas e veja. Claro, não é possível negociar com uma conta de 3k, ou até mesmo uma conta de 300k.
Eu acho que Andreas disse isso claramente em seu livro & # 8211; diversificação e um dimensionamento de posição adequado! Nenhuma parada o salvaria do "SNBomb & # 8221; também conhecido como EUR / CHF peg disastre. A maioria dos CTAs que eu conheço perdeu menos de 5%. Alguns até 1%. Eu perdi 7,5% naquele evento com Andreas & # 8217; sistema agressivo em seu livro. 7.5% do seu capital é insuportável? Então arrisque metade e sua perda seria de 3,75%.
Poucos traders percebem que o fator risco / lucro é linear. Não existe risco super baixo e lucro super alto! Mas algo entre.
Obrigado por responder às minhas perguntas. Eu estava me perguntando sobre o tamanho de posição, como você gerencia uma posição se, digamos que a posição fica rica, e você quer aumentar sua exposição. Você usa um Dimensionamento de posição de taxa fixa com um Delta para aumentar sua posição ou registrar o lucro do ano e entrar novamente no negócio? Estou um pouco confuso com a noção de risco por comércio quando você está aumentando sua posição quando está ficando rico. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de uma carteira. Digamos que você tenha mais de 10 linhas em seu portfólio, digamos, em nível global, seu portfólio perde 2%, você liquida uma porcentagem em todos os contratos que possui, para reduzir o risco e, se perder ainda mais, você liquida carteira completamente. Porque mesmo que seja altamente improvável que todas as suas paradas sejam acionadas, como você lida quando está perdendo uma quantia significativa no nível da carteira?
Muito obrigado.
O conceito de risco é provavelmente o mais mal entendido na comunidade de comércio varejista. Infelizmente, muitas pessoas que na verdade não sabem muito sobre finanças escreveram muitas carteiras de negociação, onde apenas definem sua própria definição de risco à medida que avançam. Muitos desses termos inventados infelizmente entraram nas plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas.
Francamente, não tenho ideia do que é um & # 8220; Dimensionamento de posição de proporção fixa com um Delta & # 8221; é. Certamente não qualquer coisa que você veria no espaço dos fundos de hedge. Fiz uma busca rápida no google e parece mais uma ideia de jogo que não tem relação com finanças profissionais. Parece uma outra variação da pirâmide, que faz sentido absolutamente zero. Risco crescente porque você teve um lucro no passado é burro. Seus lucros ou prejuízos passados ​​não afetam as probabilidades direcionais daqui para frente, portanto, não há razão para isso ser um fator de entrada.
Eu não vou me aprofundar mais no conceito de risco, pois isso seria uma discussão longa (e chata). Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre risco para obter o conceito geral. Resumidamente, o risco está intimamente relacionado com a volatilidade. Você olha para fatores como volatilidade histórica, covariância, testes de estresse etc.
No caso deste artigo, usei uma visão simplificada do risco com base apenas na volatilidade histórica. Supomos que um mercado terá uma volatilidade semelhante no mês que vem, como no mês anterior. Essa suposição não se sustentará, é claro, mas esperamos que esteja próxima o suficiente para ser usada como uma aproximação.
Com base nessa premissa, visamos a cada posição ter um impacto médio diário na carteira, neste caso, acredito que usei 10 pontos base. Desde que a vola não é estacionária e esta é uma abordagem de longo prazo, precisamos reequilibrar regularmente para manter o mesmo nível de risco.
Esqueça todas essas técnicas de gerenciamento de dinheiro, assim chamadas # 8221 ;. Isto é, na maior parte das vezes, um absurdo feito por pessoas que não têm qualquer experiência real do negócio, fingindo ser self-gazillionaires de negociação e escrevendo livros sobre seus próprios termos incompreendidos. A maior parte do que você vê nesses livros é apenas uma terminologia de jogo.
Muito obrigado a Andreas por reservar algum tempo para escrever um longo comentário. Eu tenho os dois livros, o novo e o seguinte. Estou interessado apenas no espaço institucional. Eu acredito que o risco é extremamente importante na negociação, eu definitivamente acredito que você se torna um gerente de risco no segundo em que você entra em uma negociação e às vezes até antes. Eu entendo as técnicas que mencionei são versões derivadas de conceitos de jogos de azar. Mas você está totalmente certo, não há relevância com a noção de delta se acreditamos que os mercados são aleatórios ou os mercados são eficientes.
Se eu te pego bem, o risco de noções deve estar relacionado a vol, covariância / correlação, dimensionamento, testes de estresse e Value at Risk para estruturas maiores.
Você tem um livro para recomendar quando se trata de arriscar a maneira como você o vê?